PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNGIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и S&P 500 (^GSPC).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNGIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между JNGIX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.14%
404.65%
JNGIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGIX:

-0.31

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

JNGIX:

-0.25

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

JNGIX:

0.96

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

JNGIX:

-0.26

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

JNGIX:

-0.71

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

JNGIX:

9.97%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

JNGIX:

22.92%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

JNGIX:

-35.48%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JNGIX:

-19.40%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции JNGIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.48% против 10.15% соответственно.

JNGIX

С начала года

-5.21%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-7.21%

5 лет

5.93%

10 лет

4.48%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JNGIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JNGIX: -0.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JNGIX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNGIX: -0.25
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JNGIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JNGIX: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JNGIX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JNGIX: -0.26
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JNGIX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JNGIX: -0.71
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.46
JNGIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и ^GSPC

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.40%
-10.07%
JNGIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и ^GSPC

Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.44% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
14.23%
JNGIX
^GSPC